Gestão de Risco de Crédito para a era da Res. 4.966 — precisa, preditiva e pronta.
Compliance Total
Resolução BACEN 4.966
Modelos de Perda Esperada · IFRS 9 · ECL · PD · LGD · EAD
Plataforma em Ação
IFRS 9 Executive Dashboard — ECL, PPE e visão consolidada de carteira (Res. CMN 4.966)
Segmentos, estágios de crédito, clusters de EAD, categorias de mensuração e sumário de portfólio em tempo real.
O Desafio
Com a Res. 4.966 e o IFRS 9, bancos devem migrar para modelos de Perda Esperada (ECL). O prazo aperta e a complexidade técnica é alta: estimar PD, LGD e EAD com rigor científico exige infraestrutura analítica que a maioria das instituições ainda não possui internamente.
Módulos da Plataforma
Snapshot de Crédito
Visibilidade total
Perda Esperada (ECL)
Core 4.966 / IFRS 9
Análise de Safra
Vintage Analysis
Transição de Inadimplência
Migration Matrices
Stress Tests & Cenários
Forward-looking
Análise de LGD
Recovery Modeling
Fluxo de Caixa Programado
Cashflow Projection
Valuation de Carteiras NPL
Fair Value · M&A
Diferenciais Técnicos
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Modelagem Probabilística AvançadaPD, LGD e EAD com ML — precisão regulatória e vantagem competitiva na originação.
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Provisionamento em Tempo RealCálculo dinâmico de ECL com atualização contínua de estimativas de perda.
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Auditabilidade & DocumentaçãoTrilha completa para revisão do BACEN — metodologia documentada e reproduzível.
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Integração via API com CreditFlowConexão nativa com a plataforma CreditFlow da SIACorp — 30 anos de automação de crédito.
Benefícios para Diretores de Risco
Conformidade Imediata
Adequação à Res. 4.966 e IFRS 9 sem necessidade de construir modelos internos do zero.
Redução de Capital Regulatório
Provisões mais precisas significam menor consumo de capital e melhor rentabilidade.
Visão Forward-Looking
Incorpore variáveis macroeconômicas e cenários de stress para antecipar perdas.
Otimização de Carteira
Precificação ajustada ao risco, gestão de NPL e valuation de cessão com IA.
Velocidade de Implantação
Plataforma SaaS pronta para uso — time-to-compliance acelerado frente às soluções legadas.
Consultoria Especializada
Acompanhamento de especialistas em risco de crédito do onboarding à auditoria regulatória.
Quem Está por Trás da Preditta
DNA de 30 anos em automação de crédito + rigor científico de classe mundial
AM
Alexandre Marinho — Estrategista & Conselho
Fundador da SIACorp. Soluções de crédito em dezenas de organizações no Brasil e América Latina. Exit estratégico da Agrometrika para o Grupo BTG Pactual.
AY
Alexandre Ywata — PhD, Conselho Científico
Foi professor na Univ. of British Columbia, VP da Caixa Econômica Federal e Secretário Especial do Ministério da Economia. Autoridade em modelagem matemática e IA para risco.
Próximos Passos
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Demonstração técnica de 45 min
com nosso time de especialistas
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