SIACorp Lança a Preditta: Consultoria Analítica e Plataforma SaaS para Modelos de Perda Esperada (Resolução 4.966 e IFRS 9)

Alexandre Marinho

Unindo décadas de expertise em automação de crédito ao estado da arte em Predictive Analytics.

O mercado corporativo brasileiro está diante de um dos seus maiores desafios regulatórios e técnicos. Seja no setor bancário ou em grupos industriais de diversos segmentos, o desafio de 2026 é comum a todos: a precisão na estimativa de perdas de crédito.

Com a implementação da Resolução 4.966 pelo Banco Central e a consolidação do IFRS 9, norma internacional de instrumentos financeiros, a transição para os modelos de perda esperada tornou-se o pilar central da gestão de risco e do reporte financeiro de alta performance.

É para suprir essa necessidade de alta especialização que a SIACorp tem o orgulho de anunciar a criação da PREDITTA.COM.


Consultoria Analítica e Plataforma SaaS Integrada ao CreditFlow

A Preditta oferece consultoria analítica e uma plataforma SaaS de alta performance, potencializada por algoritmos de Inteligência Artificial e integrada à solução CreditFlow da SIACorp.

A Preditta nasce para garantir que a transição para os modelos de perda esperada resulte em balanços mais sólidos e decisões de crédito assertivas. Não se trata de um projeto que começa do zero: a Preditta é uma empresa coligada da SIACorp, herdando uma trajetória de 28 anos dedicada à evolução da automação de crédito no Brasil.

Três Soluções Centrais

De acordo com o site da plataforma, a Preditta estrutura sua oferta em três frentes complementares:

• Expected Loss Modeling (Modelagem de Perda Esperada) — precisão rigorosa sob a Resolução 4.966 e o IFRS 9, com modelos de PD, LGD e EAD construídos com rigor estatístico para um provisionamento sólido.

• Credit Portfolio Management (Gestão de Portfólio de Crédito) — monitoramento de safras (vintage analysis), testes de estresse, análise de correlação e análise de sensibilidade, assegurando a saúde do balanço institucional.

• Portfolio Valuation for Buy/Sell (Avaliação de Portfólio para Compra/Venda) — algoritmos de IA para cálculo de Fair Value e recuperação esperada, essenciais para operações de M&A e cessão de crédito (NPL Pricing).

Suíte Tecnológica Completa

Além das três soluções centrais, a plataforma reúne um conjunto adicional de capacidades: modelos preditivos de risco (credit scoring, previsão de default e sistemas de early warning), motores de decisão com IA para aprovação de crédito e otimização de precificação e limites, dashboards analíticos com KPIs em tempo real, detecção de fraude por reconhecimento de padrões e detecção de anomalias, além de ferramentas automatizadas de compliance regulatório alinhadas a Basileia, IFRS 9 e requisitos locais.

Preditta Lenses: Dados de Mercado Nativos e Rating Estatístico

Ao lado da modelagem de perda esperada, a Preditta já entrega ao mercado o Preditta Lenses, módulo de dados de mercado e inteligência de crédito integrado ao CreditFlow. O Preditta Lenses chega pré-carregado com 2.671 empresas de capital aberto, com indicadores financeiros, benchmarks setoriais, dados do Bacen SCR e capacidade de geração de rating — tudo nativo, sem integrações manuais ou licenças adicionais de dados. Suas principais funcionalidades incluem:

• Data Lake CVM e Modelo Canônico — ingestão automatizada de DFP, ITR e FRE da Comissão de Valores Mobiliários, com normalização contábil (modelo canônico) que trata IFRS 16 e leasing, permitindo comparar empresas de setores distintos de forma genuinamente comparável.

• Clusterização de Peer Groups — um motor tri-algorítmico (K-Means, Cluster Hierárquico e DBSCAN) define grupos de empresas comparáveis por similaridade real, e não apenas pelo setor declarado na CVM, com percentis P25/P50/P75 calculados por cluster.

• Integração com o Bacen SCR — visão de mercado, análise por modalidade de crédito, análise regional e explorador dimensional do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, com atualização mensal.

• Rating Estatístico com Machine Learning — modelo de Probabilidade de Default (PD) que combina indicadores financeiros, histórico de pagamento, dados de bureau e setor econômico, com validação temporal forward e métricas de ROC-AUC de 0,807 e Gini de 0,614.

• Simulação de Política de Crédito — execução do modelo de rating em lote sobre toda a carteira, mostrando a distribuição de notas (AA a D) que uma política produziria antes de ela entrar em produção, com recálculo em tempo real da tabela de limites.

• Gestão de Recebíveis — análise de aging, prazo médio de recebimento (PMR) e DSO (Days Sale Outstanding) por cliente, segmento e gestor, com watchlist das exposições de maior risco de atraso.

• Preditta API — todos esses dados e modelos também estão disponíveis de forma programática, em uma API REST (OAS 3.1) organizada em oito domínios funcionais (companies, financials, sectors, scr, rating, rating-estatistico, recebimentos e dados-financeiros), permitindo que qualquer sistema externo consuma benchmarks setoriais, dados do Bacen SCR e o motor de rating diretamente.

Juntos, o Preditta Lenses e a nova frente de Expected Loss Modeling formam a base analítica da Preditta: de um lado, dados de mercado nativos e rating estatístico para decisões de concessão; de outro, a modelagem de perda esperada exigida pela Resolução 4.966 e pelo IFRS 9 para o reporte financeiro. Saiba mais em Preditta Lenses: Laboratório de Políticas de Crédito, Dados da CVM para Análise Setorial e API para Benchmarks com Dados da CVM.


Herança e Inovação

São 28 anos de automação de crédito da SIACorp combinados ao estado da arte em Machine Learning. A Preditta herda essa trajetória de décadas em automação de crédito, unindo-a ao uso de ponta de Inteligência Artificial para entregar uma gestão de risco de ponta a ponta.

Nossos Fundadores

Nossa estrutura baseia-se na experiência complementar de nossos fundadores:

Alexandre Marinho: Estrategista atuante há quase 50 anos no mercado de TI, com 28 anos de liderança na SIACorp e vasta experiência em automação de crédito, tendo conduzido dezenas de projetos desta natureza no Brasil e em toda a América Latina. Recentemente, participou do ciclo de crescimento e do exit estratégico da Agrometrika para a Aliare (Grupo BTG Pactual), validando sua capacidade de construir tecnologias de alto valor e rigor técnico para o mercado financeiro.

Alexandre Xavier Ywata Carvalho, PhD, CGA: Uma das maiores autoridades em modelagem matemática aplicada ao risco no país. Acumula realizações de alto impacto institucional, tendo atuado como Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal e Secretário Especial do Ministério da Economia. No campo acadêmico e de pesquisa, é Pesquisador Sênior da UnB e professor do Mestrado em Economia, combinando visão de Estado, rigor científico e vasta experiência em cenários regulatórios complexos.

Conformidade Normativa e Precisão Estratégica

A Preditta está pronta para apoiar instituições financeiras e grandes grupos corporativos na implementação dos modelos exigidos pela Resolução 4.966 e pelo IFRS 9, garantindo conformidade normativa e precisão estratégica.

O futuro do crédito é preditivo. E a Preditta chega para ser o braço direito das organizações nessa jornada.

🌐 Acompanhe a jornada da Preditta em www.preditta.com (insights sobre analytics, IA e gestão de risco), ou conheça as soluções já integradas ao ecossistema SIACorp: Preditta Lenses e Preditta Credit.

SIACorp — Especialistas em Sistemas de Análise e Automação de Crédito desde 1998.
Site: www.siacorp.com.br | Preditta: www.preditta.com